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新品种来了!深证100股指期货期权征求意见稿发布,要点一文读懂
点击: ,时间:2023-08-23 17:26

  新品种来了!深证100股指期货期权征求意见稿发布,要点一文读懂

  新的股指期货期权产品来了。

  8月19日,中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)发布《关于深证100股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知》。

  公告称,制定了《深证100股指期货合约》(征求意见稿)、《深证100股指期权合约》(征求意见稿)、《中国金融期货交易所深证100股指期货合约交易细则》(征求意见稿)和《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》(修订征求意见稿),现向社会公开征求意见,反馈截止时间为2023年8月24日。

  此前,中金所已经推出了沪深300(IF)、中证500(IC)、上证50(IH)股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权等权益类产品。

  中金所表示,为使新产品研发设计更加合理,满足市场参与者需求,充分听取市场意见,根据中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定,制定了上述征求意见稿并向社会公开征求意见。

  同日,证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示,将研究推出深证100股指期货期权、中证1000ETF期权等系列金融期货期权品种,更好满足投资者风险管理需要。允许更多境内外投资机构在审慎前提下使用衍生品管理风险。

  澎湃新闻记者梳理上述征求意见稿,总结了八大要点。

  一,标的指数为深证100。

  深证100股指期货和期权合约标的是深圳证券交易所编制和发布的深证100指数。深证100指数由深市市值大、流动性好的100只股票组成,是深市旗舰产品指数,表征创新型、成长型龙头企业。

  二,深证100股指期货的合约面值约为95万元。

  深证100股指期货的合约乘数为每点人民币200元,以当前深证100指数约4755点计算,深证100股指期货的合约面值约为95万元。目前已上市四个股指期货产品合约规模约在75万元~120万元之间,深证100股指期货的合约规模与现有已上市股指期货产品合约规模相当。

  三,深证100股指期货合约的其他主要条款与现有已上市股指期货产品基本保持一致。

  深证100股指期货的报价单位为指数点。最小变动价位设计为0.2点。合约月份为当月、下月及随后两个季月。交易时间为9:30-11:30和13:00-15:00。涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%,到期月份合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最低交易保证金标准设计为合约价值的8%。最后交易日为合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延。最后交易日即为交割日。交割方式为现金交割。深证100股指期货的合约交易代码为IZ。

  四,深证100股指期货最低交易保证金标准为合约价值的8%。

  深证100股指期货的最低交易保证金标准设计为合约价值的8%。最后交易日为合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延。最后交易日即为交割日。交割方式为现金交割。深证100股指期货的合约交易代码为IZ。

  五,深证100股指期权的合约面值约为48万元。

  深证100股指期权合约的合约乘数为每点人民币100元,与已上市的三个股指期权产品一致。以当前深证100指数约4755点计算,深证100股指期权的合约面值约为48万元。

  六,深证100股指期权合约的其他主要条款与现有已上市的股指期权产品基本保持一致。

  深证100股指期权合约类型为看涨期权、看跌期权。报价单位为指数点。最小变动价位为0.2点。每日价格最大波动限制为上一交易日深证100指数收盘价的±10%。合约月份为当月、下2个月及随后3个季月。

  七,深证100股指期权的行权价格覆盖深证100指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。

  具体来看,对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点。

  对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时,行权价格间距为400点。

  八,深证100股指期权的行权方式为欧式。

  深证100股指期权的行权方式为欧式。交易时间为9点30分至11点30分,13点至15点。最后交易日为合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延。到期日同最后交易日。交割方式为现金交割。深证100股指期权合约看涨期权交易代码为ZO合约月份-C-行权价格,看跌期权交易代码为ZO合约月份-P-行权价格。




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